Volatilität – Signalgeber beim Trading

Signalgeber - Signal beim Trading

Indikatoren und Oszillatoren liefern wichtige Signale für Handelsentscheidungen am Forex. Ein wichtiger Wert für das Trading ist die Volatilität. Dieser Wert nimmt eine wichtige Rolle bei Handelsentscheidungen ein. Wie der Trader damit arbeiten kann, mit welchen Indikatoren er kombiniert wird, soll der Leser im nachfolgendem Artikel kennen lernen.

 

Definition

Die Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite zwischen Höchst- und Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ohne das Vorhandensein von Volatilität besteht nicht die Möglichkeit Gewinne zu generieren. Bei einer hohen Volatilität dagegen sind die Chance hoch. Mit der Zunahme an Volatilität wächst aber auch das Risiko. Ist demnach die Volatilität hoch, pendelt der Kurs innerhalb einer weiten Wertspanne. Der Währungspreis kann drastisch nach oben oder unten schwanken und dies in kürzester Zeit.

 

Volatilität am Markt

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Volatilität und dem Marktgeschehen. Bei einer schwachen Nachfrage kommt es kaum zu Bewegungen am Devisenmarkt. Es liegt eine Seitwärtsbewegung vor. Es kann in der Regel kaum eine Trendwende erkannt werden. Aber sobald sich die Marktteilnehmer entscheiden zu kaufen oder zu verkaufen setzt eine Bewegung im Chart ein und die Kurse bewegen sich in einer größeren Schwankungsbreite. Auf dem unten stehenden Bild ist das gut zu erkennen.

Volatilität

Am Anfang (Bereich A) sind die Kerzen klein. Im Abschnitt B beginnen immer mehr Marktteilnehmer mit ihren Aktivitäten. Der Kurs beginnt zu steigen und immer mehr Marktteilnehmer folgen diesem Signal. Der Kurs steigt weiter, die Kerzen werden zunehmend größer und die Volatilität nimmt zu. Im Abschnitt C kommt es dann zu den sehr großen Preisschwankungen innerhalb kürzester Frist. Die Volatilität wird hier mit Hilfe von Bollinger Bändern angezeigt. Sind diese eng aneinanderliegend, herrscht eine niedrige Volatilität vor. Spreizen sich die Bänder nimmt die Volatilität zu.

 

 ATR (Average True Range) und Volatilität

Sichtbar wird die Volatilität auch mit dem Average True Range. Dieser Indikator wurde von Welles Wilder entwickelt. Bei der Chartanalyse hat dieser Wert einen wichtigen Platz eingenommen. Die durchschnittliche Kursschwankung der letzten Zeiteinheiten wird damit gemessen. Eine Berechnung erfolgt als Unterschied zwischen dem momentanen Maximum und Minimum (Hoch und Tief), dem Unterschied zwischen dem vorherigen Schlusspreis und dem momentanen Höchstpreis sowie dem Unterschied zwischen dem vorherigen Schlusspreis und dem momentanen Tiefstpreis. Der Average True Range ist der Durchschnitt der errechneten TR über n Perioden.

atr

Die blaue Linie zeigt den ATR

Mit dem Average True Range kann der Trader die Volatilität verschiedener Währungspaare miteinander vergleichen. Der Wert dieser Information ist die Information, welches Währungspaar für den Handel momentan am lukrativsten sein könnte. Auch für das Setzen von Stop Loss und Take Profit kann der Average True Range verwendet werden.

 

Volatilität und Devisenhändler

Der Wert zeigt dem Händler die Marktaktivität an. Jedoch kann der Trader keine Richtungsentscheidung von diesem Wert ableiten. Beruhigt sich jedoch der Kurs des Basiswerts oder dieser stagniert, ist mit sinkenden Volatilitäten zu rechnen. Deshalb bedarf es weiterer Daten und Informationen aus der Technischen Analyse um die Aussage zu untermauern. Handelst es sich um eine kurze Konsolidierung oder steht eine Trendwende bevor? Volatilität wird nicht negativ gesehen, obwohl sich mit ihrem Steigen auch das Risiko erhöht. Jedem erfahrenen Trader stehen genügend Werkzeuge zur Verfügung um dieses einzugrenzen. Nur bei äußerst extremer Erhöhung der Volatilität ist Vorsicht geboten und möglichst keine Handelsentscheidung zu treffen. Die Volatilität für ein Währungspaar kann sich ständig verändern. Es ist sinnvoll mehrere Währungspaare im Blick zu behalten. Auch kann der Trader automatische Handelssignale beziehen.

Volatilität ist ein wichtiger Signalgeber vieler Tradingsysteme. Sie hilft nicht nur das potentielle Risiko, sondern auch erfolgversprechende Handelschancen zu erkennen. Erfahrene Trader beziehen diesen Wert bei der Entscheidung über Handelsgröße und den anzusetzenden Hebel ein um so ein erfolgreiches Risikomanagement zu gewährleisten. Auf der Volatilität basieren viele Handelsstrategien am Forex.

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