Im ständigen Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage sucht der Trader den Moment, an dem er sich an diesem Spiel beteiligt um Gewinne zu realisieren. Ständig ist er auf der Suche nach Zeichen und Signalen für den optimalen Einstieg. Dabei nutzt er auch die Korrelation am Devisenmarkt. Für alle die, die damit noch nichts anfangen können, der nachfolgende Artikel.
Der FX Market
Am Forex werden Währungen als Paare gehandelt. Der Preis der einen Währung steht im relativen Wert zu der anderen im Paar. Aber alle Währungen stehen in ihrer Preisentwicklung im Zusammenhang. So gibt es auch Beziehungen zwischen den einzelnen Währungspaaren untereinander. Diese Beziehungen nennt man Korrelation. Man bezeichnet damit den Grad, mit dem die Bewegungen eines Währungspaares ein anders Paar beeinflusst. Diese ändern sich mit der Zeit, da die Korrelation zwischen den unterschiedlichen Paaren auch unterschiedlich groß sind. Viele Währungspaare haben jedoch auch eine konstante Korrelation. Diese wird von den Tradern ausgenutzt.
Setzt man EURUSD als Basis an, so sind die Werte für EURGPG
1 Stunde + 0,85
1 Tag – 0,05
1 Woche + 0,72
1 Monat + 0,64
1 Quartal + 0,04
1 Halbjahr – 0,43
1 Jahr – 0,48
Dabei gilt folgende Grundbewertung:
0 bis 0,2 schwach und vernachlässigbar
0,02 bis 0,04 gering und noch unerheblich
0,4 bis 0,7 mäßig
0,7 bis 0,9 stark
0,9 bis 1 sehr stark
Der Nutzen der Korrelationen am Devisenmarkt
Der Trader kann statt nur ein Währungspaar zu handeln die Korrelation ausnutzen um das Risiko seiner Investitionen zu vermindern. Paare mit negativer Korrelation werden oft genutzt um gegeneinander Hedging zu betreiben. Es werden gegenläufige Positionen gewählt um Verlust zu begrenzen oder auszugleichen. Zwar schmälert das die Rendite, gehört aber zum Risikomanagement. Auf der anderen Seite kann natürlich auch der Gewinn maximiert werden.
Hat es einen Ausbruch gegeben, kann bei korrelierenden Währungspaaren auch einer erwartet werden und hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinn realisiert werden. Genutzt werden die Tabellen auch, wenn sich mit anderen Methoden keine eindeutige Analyse machen lässt. Viele Trader nutzen diese Methode zur gleichzeitigen Analyse von drei Märkten, um die Handelsentscheidung optimieren zu können. Welcher Markt ist am interessantesten.
Da die Korrelationen am Devisenmarkt in den einzelnen Zeiträumen unterschiedlich sind, hat deren Nutzung natürlich auch Auswirkungen auf den Tradingansatz. Wird der Trend gehandelt oder wird Daytrading bevorzugt. Zugegeben ist diese Methode nicht ganz einfach. Aber auch hier gilt, Übung macht den Meister. Diese Methode wird ebenfalls optimiert, wenn auch andere Argumente in die Handelsentscheidung mit einfließen. Dafür hat jeder Trader Methoden auf die er schwört oder die er einfach gut handeln kann.
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